Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9646 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение евро в первой половине дня в район 0.9646 привело к отличному ложному пробою и сигналу на покупку. В результате можно было наблюдать за рывком пары вверх на 60 пунктов. Сразу после обновления 0.9695 медведи попытались отбить этот уровень, что привело уже к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Слабые фундаментальные данные по США поддержали пару. Во второй половине дня быкам удалось защитить 0.9700, что привело к сигналу на покупку и движение вверх более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня ожидается довольно много фундаментальной статистики, которая может привести к существенным рыночным изменениям уже в первой половине дня. Прежде всего акцент будет сделан на изменении объема розничной торговли Германии и уровне безработицы. И если с рынком труда все более-менее понятно, то вот серьезное сокращение розничной торговли в сентябре обязательно негативно отразиться на темпах роста ВВП по итогам квартала, что плохо для перспектив восстановления европейской валюты. Затем выйдут данные по индексу потребительских цен еврозоны, который может дотянуть до уровня 9,7%. Окажись этот показатель еще выше, вряд ли покупатели продолжат также активно скупать евро перед лицом дальнейшего повышения ставок и наступления рецессии в европейской экономике. Уровень безработицы в еврозоне за август этого года вряд ли чем-то удивит трейдеров. По этой причине, в случае снижения пары советую действовать от уровня 0.9776. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к недельному максимуму 0.9835. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии и еврозоне может нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9895. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствии покупателей на 0.9776, давление на пару усилится, что приведет к падению в район 0.9730, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет только ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи в очередной раз упустили рынок, но наблюдаемая восходящая коррекция уже подобралась к достаточно важным сопротивления - пробиться выше которых без сильной фундаментальной статистики вряд ли получится в конце месяца. По этой причине первоначальной задачей продавцов будет защита сопротивления 0.9835, образованного по итогам азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, а слабые данные Германии и еврозоне позволят добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9776. Наверняка пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9730, где проходят средние скользящие, явно способные ограничить нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 0.9687, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нового скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9835, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9895. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что оставляет покупателям шанс на коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
