Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. Во второй половине дня медведи защитили 1.1883 и образовали оттуда сигнал на продажу, но с первого раза дело не пошло: прорыв и рост выше 1.1883 привели к фиксации убытков. Лишь в середине американской сессии, после возврата под 1.1883, вновь на обратном тесте был образован сигнал на продажу фунта, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов, позволив компенсировать убытки и немного заработать.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в ходе европейкой сессии фунт может столкнуться с серьезными проблемами в лице слабой фундаментальной статистики. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Показатели прогнозируются довольно плохие, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста, в чем никто уже практически не сомневается. Из последних выступлений представителей Банка Англии прослеживается негатив, и сегодняшние заявления члена КМП Хью Пилла могут стать подтверждением того, что экономика Великобритании уверенными темпами идет на дно. Если так – давления на фунт вряд ли получится избежать. В случае снижения пары оптимальным вариантом для открытия длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1830 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Только после этого можно будет получить сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления в районе 19-й фигуры, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя Банка Англии и, быть может, неплохой статистики по Великобритании помогут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1902 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1964. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1830, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1765 и 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы уже не имеют такого весомого преимущества, как это было в начале недели. Сегодня чаша весов может склониться на их сторону – нужны лишь слабые данные по Великобритании, которые должны оказаться хуже прогнозов. Формирование ложного пробоя в районе 1.1902 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным первым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1830, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1765, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1902 ситуация более-менее успокоится и перейдет под контроль покупателей, которые будут более активно заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1964. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
