В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0333 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0333 сверху вниз после данных по индексам PMI стран еврозоны – все это привело к сигналу на покупку евро. Однако движение вверх составило порядка 11 пунктов от точки входа, и после возврата пары назад к 1.0333 стало объективно понятно, что вышедшие показатели, пускай даже и лучше прогнозов экономистов, однако говорят они о замедлении роста активности. Было принято решение выйти из рынка. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вторая половина дня обещает быть довольно жаркой. Ожидаются точно такие же отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Не менее интересным будет и показатель по объему продаж жилья на первичном рынке, рост которого вернет спрос на американский доллар, что усилит давление на пару и приведет к нисходящей коррекции. Но по всей видимости инвесторы будут сосредоточены на протоколе ноябрьского заседания ФРС, и, если там будут сделаны хоть какие-либо намеки на смягчение будущей политики центрального банка, европейская валюта получит все шансы на продолжение бычьего рынка. В случае снижения пары после данных по США, оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе утренней поддержки 1.0275, что даст первый сигнал на покупку EUR/USD в расчете на более крупное восстановление назад в район 1.0343 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне голубиного протокола ФРС усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0390. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0434, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0275, давление на евро только увеличится, что приведет к очередному крупному снижению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0224, минимум этой недели, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0180, либо еще ниже – в районе минимума 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи воспользовались европейской статистикой, но не в полной мере. Многое теперь зависит от данных по США и от протокола ФРС. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. Но самым оптимальным вариантом на продажу остается формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0343. Это приведет к точке входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0275, чуть выше которой проходят средне скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0180, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0343, что более вероятно, спекулятивные продавцы начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также дорогу на 1.0390. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0434 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0343.
Описание индикаторов:
•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
