Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они принесли прибыль. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0385 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. В результате с третьей попытки быки пробились выше, что привело к фиксации убытков. Ближе ко второй половине дня, после стремительного роста евро, ложный пробой на 1.0475, казалось давал хороший сигнал на продажу, но и тут падения сразу не состоялось. Лишь после движения вверх на 20 пунктов и возврата под 1.0475 с обратным тестом я получил долгожданный хороший сигнал на открытие коротких позиций, что привело к крупной распродаже евро — более чем на 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Снижение напряженности в Китае, связанное с демонстрациями и митингами населения против введения очередных ковидных ограничений, привело к укреплению рисковых активов в первой половине дня и к стремительному росту евро. Однако заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы ближе к вечеру, что никто из членов комитета пока всерьез не рассчитывает на пересмотр уровня повышения процентных ставок в декабре, – все это привело к резкому падению евро и укреплению доллара. Сегодня в первой половине дня выходит достаточно большой ряд статистики, что может помочь евро остановить падение. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Резкий рост этих показателей вернет спрос на рисковые активы, что позволит быкам отыграть часть вчерашнего падения и замкнет пару в боковом канале. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли как-то отразится на направлении EUR/USD. Конечно, в текущих условиях вряд ли можно рассчитывать на уровень 1.0377, но надежда остается. Только формирование там ложного пробоя поможет быкам, что приведет к сигналу на покупку и вернет пару к уровню 1.0432. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0492. Выше этого диапазона расположилась область и 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0377 давление на евро возрастет, что усугубит ситуацию для покупателей в конце этого месяца, так как усилит вероятность медвежьей коррекции. Пробой 1.0377 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0333. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0298, либо еще ниже – в районе 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи воспользовались вчерашними заявлениями представителей ФРС. Конечно, сегодня оптимальным вариантом на открытие коротких позиций было бы сопротивление 1.0432, но до него еще нужно дотянуться. Лучше всего продавцам сейчас подумать над тем, как возвращать под контроль 1.0377. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в начале недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0377 дадут сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0333, где покупатели евро уже проявили себя в ходе азиатской сессии. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии только ложный пробой на 1.0432 даст хорошую точку входа на продажу евро. Если медведей там не окажется, это может привести к обновлению 1.0492. Там же советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют со свежими данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне, и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0465. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0298.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
