В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку евро, в результате которого пара восстановилась примерно на 20 пунктов, но добраться до обозначенного сопротивления 1.0591 так и не сумела. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок я так и не увидел, так как всплеск волатильности привел к размытию ближайшей поддержки 1.0546.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие в пятницу данные по ценам производителей в США в ноябре этого года привели к укреплению американского доллара, так как инфляционное давление сохранилось, что может помешать планам Федеральной резервной системы по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на этой неделе. Скорей всего, рынок сегодня возьмет паузу перед завтрашним отчетом по потребительским ценам в США, так что на серьезную волатильность можно особо не рассчитывать. Оптимальной стратегией будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0494, что даст сигнал на покупку, позволив быкам добиться обновления середины бокового канала 1.0536, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0575, но на обновление месячного максимума я бы сегодня не рассчитывал. Лишь прорыв 1.0575 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0624, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494 давление на пару усилится перед завтрашней статистикой по США, что приведет к более мощному движению вниз. Пробой 1.0494 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0446. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы наверняка будут ждать обновления минимума прошлой пятницы, так как это позволит им выстроить более мощную коррекцию. Конечно, в текущих условиях, оптимальным сценарием на продажу был бы ложный пробой в районе 1.0536, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к движению вниз, в район поддержки 1.0494, за которую развернется настоящая борьба. В моменте 1.0494 выполняет роль нижней границы бокового канала, упустив которую, быки рискуют потерять инициативу. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0446. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0395, что вернет надежду на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0346. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536 это приведет к рывку и обновлению 1.0575 – уровень, образованный по итогам прошлой пятницы. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0624 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0565. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0505.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
