В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой и возврат под уровень 1.0546 в первой половине дня, а также обратный тест – все это привело к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз на момент написания статьи дело так и не дошло. Пока торговля будет вестись ниже 1.0546, можно ожидать более крупного снижения пары. По этой причине техническая картина на вторую половину дня не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что после данных по инфляции в США нас ждет хороший всплеск волатильности рынка. Куда рванет пара, определить не сложно: если индекс потребительских цен окажется выше прогнозов экономистов и продемонстрирует рост – ждите укрепления американского доллара и падения EUR/USD. Если инфляция в США продолжит снижаться, можно рассчитывать на более резкий рывок евро вверх с выходом за пределы текущего бокового канала, наблюдаемого в последнее время. От этих сценариев и будем отталкиваться. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0511 дадут сигнал по входу в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.0546 – середина бокового канала, и на 1.0584, верхняя граница бокового канала, которая практически совпадает с максимумом этого месяца. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0624. Выбраться выше этого диапазона также можно будет при сильном снижении инфляционного давления в США, а самой дальней целью в таком случае выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0511 давление на евро увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0446 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не сильно сопротивляются происходящему и не форсируют события. Теперь непосредственной задачей медведей будет не только контроль уровня 1.0546, который еще утром выступал сопротивлением, но и защита верхней границы бокового канала 1.0584. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз после выхода данных по инфляции в США, которая должна продемонстрировать снижение. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район нижней границы канала и ближайшей поддержки 1.0511. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что цены все же вырастут в США в ноябре, с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0584 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0624. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
