Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня был образован всего один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Очень странно, что евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что может указывать на отсутствие желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.
Посмотрим, как трейдеры отреагируют на данные по США, хотя они сильной корреляции с валютным рынком не имеют. Ожидается отчет по производственному индексу Empire Manufacturing, который может оказать лучше прогнозов экономистов, что гипотетически положительно повлияет на доллар. Куда интересней будет выступление представителя ФРС Джона Ульямса. Ястребиный тон которого также прибавит уверенности продавцам евро. Поэтому в случае нормального снижения евро в первой половине дня лучше дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.0782, что позволит быкам получить точку входа на покупку и вернуться к максимуму в район 1.0835, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0884, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0782 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент расставлен на следующей поддержке 1.0735, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сумели защитить достаточно спорное сопротивление 1.0835 на весьма убедительных фундаментальных данных по еврозоне, что позволяет им рассчитывать на дальнейшее снижение евро. Пока торговля ведется ниже этого уровня, я ставлю на падение в район 1.0782. Было бы неплохо дождаться еще одного ложного пробоя на 1.0835, что окончательно расставит все точки над «и» и позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов. Пробоя и обратного теста 1.0782 на сильных данных по США будет достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе выстроить нисходящую коррекцию по паре, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0735. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0687, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0835, а такого сценария с учетом текущей волатильности также нельзя исключать, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0884. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
