Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня был образован всего один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и советовал там продавать на ложном пробое. Если честно, я не ожидал такого резкого рывка вверх без каких-либо на то причин. Ложный пробой на 1.0817 дал сигнал на продажу, но по нему пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз не состоялось. После роста неудачное закрепление на 1.0866 также привело к сигналу на продажу, который действует и на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась.
Очень важна реакция трейдеров на изменение объема розничной торговли в США, рост которого наверняка укрепит ожидания сохранения инфляции на высоком уровне более длительный период, а из этого вытекает более долгая агрессивная политика Федеральной резервной системы. Другими словами, рост розничных продаж должен оказать поддержку доллару и вернуть евро на свое место, в район середины бокового канала 1.0817. Также сегодня выходят отчеты по индексу цен производителей и изменению объема промышленного производства. Сильные показатели – дополнительный повод для покупки доллара. В случае снижения пары на сильных отчетах лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе середины канала 1.0817, что позволит быкам получить точку входа на покупку и вернуться к максимуму в район 1.0866, выше которого в последние несколько дней выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0931, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару сильно возрастет. В таком случае акцент будет смещен на следующую поддержку 1.0769, которая выступает нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не умели защитить достаточно спорное сопротивление 1.0817 и теперь пытаются не упустить 1.0866. Многое будет зависеть от данных по США, но и о выступлениях представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера также не стоит забывать. Их ястребиные комментарии помогут доллару и удержат пару ниже 1.0866. Учитывая, что в первой половине дня был образован сигнал на продажу, оттуда, пока торговля ведется ниже этого диапазона, шанс на падение евро есть. Было бы неплохо дождаться еще одного ложного пробоя на 1.0866, что окончательно расставит все точки над «и» и позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов. Пробоя и обратного теста 1.0817 на сильных данных по США станет достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе выстроить нисходящую коррекцию по паре, образовав дополнительный сигнал на продажу с возвратом на уровень 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0728, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0866, а такого сценария с учетом текущей волатильности также нельзя исключать, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0931. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
