Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше 1.0817 привели к сигналу на покупку евро в расчете на рост к верхней границе бокового канала, однако крупного рывка вверх так и не состоялось. Максимум, на что можно было рассчитывать, – 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи вернули контроль над 1.0817, и обратный тест снизу-вверх привел к сигналу на продажу, что привело к движению евро вниз более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильная статистика по рынку труда США и производственной активности позволила покупателям доллара добиться нисходящей коррекции пары, однако закрепиться на минимумах дня так и не удалось. Заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранили веру в то, что регулятор будет и дальше активно повышать ставки, действуя по принципу Федеральной резервной системы, которая вопреки замедлению экономики не собирается сворачивать агрессивную политику. Из данных сегодня выходит отчет по индексу цен производителей Германии за декабрь этого года, который вряд ли существенно повлияет на направление пары, как и очередное выступление президента ЕЦБ Лагард. Скорей всего, в своей речи она повторит все то, что говорила вчера. По этой причине буду действовать на снижении евро. Для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0817, которая выступает серединой бокового канала. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью повторного рывка назад к месячному максимуму 1.0866, зацепиться за который пока никак не удается. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0931. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро в конце недели, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0769, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
То, что медведи вчера упустили середину канала, еще не дает покупателям серьезного преимущества. Давление на пару может вернуться в любой момент, так как вряд ли сегодняшняя статистика окажет существенную поддержку евро. Первоначальной задачей продавцов будет защита верхней границы бокового канала 1.0866, на которую и советую сделать акцент. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0866, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз, в район 1.0817. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций в конце недели. Пробой и обратный тест 1.0817 всерьез навредят бычьим перспективам, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0728. Самой дальней целью выступит область 1.0687, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0866, в чем лично я сильно сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0931. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижениях темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0845. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
