В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было, тогда как американская сессия была более интересной: тест и формирование ложного пробоя на 1.0817 привели к сигналу на покупку, но движение вверх составило порядка 10 пунктов, и на этом все закончилось. Затем можно было наблюдать за пробоем и обратным обновление 1.0817 снизу-вверх, что привело к точке входа на продажу евро, но движение вниз так и не состоялось. В результате – фиксация убытков.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Всплеск волатильности сегодня можно будет наблюдать уже в первой половине дня благодаря ряду фундаментальной статистики. Также стоит помнить о том, что евро уже выбрался выше 1.0866 в ходе азиатской сессии, и теперь быки сделают все для защиты этого уровня. В случае слабого отчета Бундесбанка и негативной реакции на выступления представителей ЕЦБ Фабио Панетты и Кристин Лагард я буду ждать движения пары вниз, в район 1.0866, и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью будет область 1.0931, до которой мы пока так и не дотянули. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по индексу доверия потребителей еврозоны, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1007, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0866 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под 1.0866 сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0817, выступающей серединой бокового канала прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
То, что медведи сегодня упустили 1.0866, создает немало проблем. Но нужно убедиться, есть ли на самом деле поддержка со стороны крупных игроков. Поэтому возврат и тест 1.0866 сейчас нужны продавцам как никогда раньше. Давление на пару может вернуться в любой момент, так как вряд ли сегодняшняя статистика окажет существенную поддержку евро. Первоначальной задачей продавцов будет защита нового сопротивления 1.0931. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше этого уровня, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз, в район 1.0866, за который развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций уже в начале недели. Пробой и обратный тест 1.0866 всерьез навредят бычьим перспективам, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0817. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0931, в чем я пока не сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0900. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
