Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0922 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в район 1.0922 произошел на фоне отсутствия фундаментальной статистики, что было вполне ожидаемо. Об этом я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого там был образован ложный пробой, в результате которого пара провалилась более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв 1.0865 и обратный тест снизу-вверх этого уровня дали еще один сигнал на продажу, но дело до нового крупного падения так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
С технической точки зрения после вчерашнего дня очень многое поменялось. Очевидно, что евро не может выбраться выше 1.0927 без дополнительной поддержки со стороны крупных игроков, которые пока не спешат со своими решениями – особенно перед заседаниями центральных банков на следующей неделе. Вчерашний отчет по темпам роста ВВП США многих удивил, и сегодня также ожидается много статистики по США, но для начала нужно разобраться с европейскими данными. В первой половине дня ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также объему кредитования частного сектора. Все это никак не повлияет на расстановку сил в рынке, чего нельзя сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее ястребиные комментарии помогут евро вернуться выше 1.0889 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Однако я буду ставить на движение пары вниз, в район 1.0853, и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью выступит область 1.0889, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0927. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0853 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0820. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0784, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
То, что медведи сумели защитить вчера месячные максимумы, а затем провалили евро вниз, в район 1.0853, указывает на высокую вероятность зависания пары в боковом канале с возможностью более крупного движения вниз. Продавцам нужно сконцентрироваться сейчас на возврате контроля над уровнем 1.0853. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Но куда более важной задачей продавцов будет защита промежуточного сопротивления 1.0889, являющегося серединой канала. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0853, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.0853 образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0820. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0784. Самой дальней целью выступит область 1.0735, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0889 паниковать не стоит. Советую отложить короткие позиции до 1.0927, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года, говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться, и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В это же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344, до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346, до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0910. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
