Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась преимущественно вбок. Фундаментальный и макроэкономический фоны в этот день отсутствовали полностью, поэтому трейдерам не на что было реагировать. Мы уже говорили, что текущая неделя может быть максимально скучной. По сути, кроме резкого всплеска во вторник вечером на выступлении Пауэлла, нормальных движений мы еще не видели. Сначала пара по инерции падала вниз, потом просто прекратила это движение и теперь торгуется вбок. Таким образом, такой характер движения может сохраняться до конца недели, так как публикаций и событий явно не прибавится. Мы по-прежнему считаем, что пара должна немного скорректироваться вверх (или поторговаться еще немного во флэте), после чего возобновить нисходящее движение. Евровалюта все еще перекуплена, а новый восходящий тренд можно будет начинать формировать после того, как пройдет ощутимая коррекция вниз.
О торговых сигналах среды говорить даже не хочется. Так как большую часть дня пара находилась во флэте, то и сигналы были сформированы соответствующие. Все – около уровня 1,0736. Так как все они оказались ложными, то трейдеры могли попытаться отработать только первые два. По сделке на продажу был получен убыток около 15 пунктов, по сделке не покупку – 0, так как 15 пунктов вверх было пройдено и сработал Стоп-Лосс в безубытке. Не самый лучший торговый день, но могло быть все гораздо хуже.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 9 февраля. Эффект разорвавшейся бомбы от брошенного в море камня.
Обзор пары GBP/USD. 9 февраля. Банк Англии держит все под контролем.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой. Мы предупреждали, что первые дни недели могут быть «инерционными», после чего было предпринято несколько попыток скорректироваться, но пока что пара больше находится во флэте, чем в коррекции. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0917) и Киджун-сен (1,0804). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 февраля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного значимого события, если не считать банального отчета по заявкам на пособия по безработице. Сегодня пара может оставаться внутри канала 1,0669-1,0762.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
