Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели продолжила нисходящее движение и к концу дня оказалась около своих локальных минимумов. Так как попытка начать восходящую коррекцию, по сути, оказалась неудачной, то вероятность продолжения падения евровалюты в среднесрочной перспективе остается высокой. Пара остается слишком перекупленной, рост, показанный в последние месяцы, выглядит безосновательным. Трейдеры уже отработали все «бычьи» факторы по евровалюте, а коррекция назревала больше месяца. Мы считаем, что все факторы говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок. Фундаментальный и макроэкономический фоны фактически отсутствовали в пятницу. Выделить можно лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который немного превысил прогнозное значение, но не оказал сильного влияния на движение пары. Движения были чисто техническими...
И при этом не самыми лучшими. Уже на европейской торговой сессии пара показала несколько резких разворотов, несколько раз пересекла критическую линию. Таким образом, сразу же начали формироваться ложные сигналы. Уже около линии Киджун-сен их было сформировано несколько. Сначала – два на покупку, каждый из которых не привел к отработке ближайшего целевого уровня 1,0762. Потом сигнал на продажу, который позволил бы трейдерам очень неплохо заработать, так как к концу дня пара оказалась около целевого уровня 1,0669, если бы перед ним не было два ложных сигнала на покупку. Таким образом, некоторые трейдеры могли открыть короткую позицию, но это противоречило правилам торговой системы. В общем, день получился не самым лучшим.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой. В данное время котировки располагаются ниже критической линии, поэтому падение остается наиболее предпочтительным. Для его продолжения требуется преодоление области 1,0658-1,0669. Фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас стоят не на первом месте, так как долгое время цена шла вверх, часто игнорируя их. Теперь настало время падения. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0723). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 февраля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что. Движения могут оставаться не самыми привлекательными и не самыми волатильными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
