Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0684 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0684, после чего произошло довольно активное снижение евро более чем на 20 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0645 мы так и не дотянули. Во второй половине дня был образован аналогичный сигнал на продажу, но там движения вниз и вовсе составило порядка 10 пунктов, после чего этот уровень был пробит, и евро возобновил рост.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера наверняка трейдеры фиксировали прибыль перед данными по инфляции в США, которые ожидают нас сегодня, а также после довольно неплохо отчета Еврокомиссии по дальнейшим темпам роста экономики еврозоны. Сегодня на первую половину дня запланирован выход статистики по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал прошлого года. Ожидается, что данные не будут пересматриваться, так что никакого влияния на рынок этот показатель не окажет и вряд ли сильно поможет евро, как и отчет по изменению уровня занятости в еврозоне. По этой причине при сценарии снижения EUR/USD еще в первой половине дня буду ставить на уровень 1.0714 и на проявление активности покупателей именно там. Лишь при формировании там ложного буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0750, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0788, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0788 нанесет удар по стоп-приказам и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 в первой половине дня давление на пару сохранится, но это не будет означать, что быки полностью утратили контроль над рынком. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавать можно от 1.0750 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Хотя маловероятно, что медведи будут как-то агрессивно действовать до выхода данных по инфляции в США, но ложного пробоя в первой половине дня будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне негативных данных по ВВП или инфляции в США, которая продемонстрирует рост выше ожиданий экономистов, что вызовет более значительное падение в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0750, что более вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0788, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные обновлялись 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
