Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0750, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня, еще до выхода данных по инфляции в США, быки сумели забрать под контроль 1.0750, а обратный тест сверху вниз дал сигнал на покупку, что вылилось в резкое движение вверх на 40 пунктов в район сопротивления 1.0788. После снижения EUR/USD на новостях о сохранении высокого уровня инфляции было образовано несколько сигналов на покупку в районе 1.0714, каждый из которых дал в среднем по 50 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные по темпам роста экономики еврозоны в 4-м квартале прошлого года не пересматривались, так что весь акцент был сделан на инфляцию в США, которая, к сожалению многих, снизилась в январе не так сильно, как прогнозировалось, что усилило опасения трейдеров, что Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки. Сегодня ожидаются не менее интересные данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне, а также сальдо баланса внешней торговли. Но куда более важно, что скажет президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая сегодня выступит с речью. Лишь ее заявления могут помочь евро удержаться выше 1.0714. При сценарии снижения EUR/USD еще в первой половине дня буду ставить именно на этот уровень и на проявление активности покупателей там. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0714 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0766, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев Кристин Лагард образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0800 нанесет удар по стоп-приказам и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 в первой половине дня давление на пару сохранится, но это не будет означать, что быки полностью утратили контроль над рынком. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавать можно от 1.0766 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Хотя маловероятно, что медведи будут как-то агрессивно действовать до выхода данных по розничным продажам в США, но ложного пробоя в первой половине дня будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне голубиной риторики президента Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0766, что менее вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0800, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0766. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
