В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0717 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, за которым мы наблюдали вчера, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. После снижения на 20 пунктов спрос на евро вернулся, и все на этом закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Ожидается довольно массивный ряд фундаментальных данных по США, что может вновь оказать поддержку американскому доллару. Число первичных обращений за пособием по безработице и индекс цен производителей вместе с производственным индексом ФРС-Филадельфии не будут иметь такого сильного влияния на доллар, как объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. В случае роста последних двух показателей пара вновь провалится в район недельных минимумов. Выступления членов FOMC Джеймса Булларда и Лоретты Местер помогут с этим. По этой причине при сохранении давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на нижнюю границу бокового канала 1.0664, от которой EUR/USD уже дважды отскакивала вверх. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0664 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0717, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона во второй половине дня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766. Пробой 1.0766 нанесет удар по стоп-приказам, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в ходе американской сессии можно ставить на продолжение медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля ведется ниже 1.0717, буду ставить на дальнейшее снижение пары. Очевидно, что в случае рывка вверх после отчетов по США лишь очередное формирование ложного пробоя на 1.0717 даст сигнал на продажу с перспективой коррекции в район 1.0664 – нижняя граница бокового канала, выбраться за пределы которого будет не так просто. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что уже более вероятно, чем утром, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0766, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
