В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0666 состоялся, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, что не позволило убедиться в ложном пробое и сигнале на продажу. По этой причине я пропустил сделку на продажу. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня ничего нет кроме протокола февральского заседания Федеральной резервной системы, который, по моему мнению, не приведет к серьезным рыночным изменениям. Весь акцент будет на том, сколько представителей ФРС были настроены на дальнейшее агрессивное повышение ставок при фундаментальных изменениях, которые, как выяснилось позже, произошли в январе этого года. Если появится шанс на повышение ставки в ходе следующего заседания опять на 0,5%, то евро провалится еще больше по отношению к доллару. Ловить пару в таком случае буду только в районе минимума прошлой недели 1.0615, к которому медведи постепенно сталкивают евро. При формировании там ложного пробоя покупаю с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0666, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0666 на фоне сохранения голубиной позиции со стороны ФРС образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0721. Пробой 1.0721 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0769, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0615 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам евро нужна агрессивная позиция Федеральной резервной системы, так как иного повода для мощного краткосрочного движения вниз сегодня не будет. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций остается ложный пробой в районе сопротивления 1.0666, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Целью продаж в таком случае будет недельный минимум 1.0615. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0525, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0666, что произойдет только в случае очень голубиного протокола ФРС, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0721. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0670.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
