В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обновление с тестом сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку евро, но пока дело до его реализации так и не дошло. Будем рассчитывать, что ко второй половине дня быки найдут в себе силы и сумеют выбраться на новые локальные максимумы. На вторую половину дня я решил ничего не пересматривать.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Что касается утренних покупок, то буду внимательно следить за поведением пары ближе к середине дня – особенно после возврата выше 1.0613. Если активного роста от этого уровня в ближайшее время так и не произойдет, предпочту выйти из сделки и дождаться новых, более четких сигналов. В ходе американской сессии нас ждут данные по индикатору потребительской уверенности и балансу внешней торговли товарами, которые могут оказать некоторую поддержку доллару. Выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби в очередной раз напомнит рынкам о планах Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Поэтому при сценарии снижения EUR/USD ближе к американской сессии самым удобным сигналом на покупку в сложившейся ситуации будет формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0572, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет все то же утреннее сопротивление 1.0613, бой за которое продолжается и сейчас. Прорыв и тест сверху вниз 1.0613 на фоне слабых данных по США по аналогии с тем, что я разбирал выше, образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0655. Пробой 1.0655 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0572 во второй половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро пытаются не упустить 1.0613, и сейчас очень важно вернуть торговлю под этот диапазон. Неудачная попытка роста выше 1.0613 уже во второй половине дня после слабой статистики по США вместе с формированием ложного пробоя на этом уровне дадут отличный сигнал с целью продаж в район 1.0572 – область, выступающая серединой бокового канала. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0613, а вполне может случиться и так, что рост евро все же продолжится в конце месяца, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0655. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков исправить ситуацию в конце месяца.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0615.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
