Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1970 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако дело до крупного движения вверх так и не дошло. Во второй половине дня после очередного падения пары прорыв и обратный тест 1.1956 привели к хорошему сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Таких сигналов по входу в рынок на протяжении американской сессии было несколько.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Дальнейшее направление фунта целиком и полностью сегодня зависит от данных по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании. Ожидаются довольно неплохие отчеты, что, чисто теоретически, должно помочь фунту отскочить вверх от месячных минимумов – еще одного теста уровень 1.1917 может не выдержать. Но прежде чем добраться до 1.1917, быки могут заявить о себе уже в районе промежуточной поддержки 1.1956. Формирование там ложного пробоя после сильных отчетов по активности в секторе услуг даст сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к 1.1994 – промежуточное сопротивление, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2031. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956 еще в первой половине дня, а может случиться так, что давление на фунт, наблюдаемое вчера, только усилится, продавцы вновь начнут действовать агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1917 и только на ложном пробое. Но и на этот уровень надежды мало. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1994, а также брать контроль над 1.1956 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя после сильной статистики по PMI в районе 1.1994 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD к 1.1956. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с четвертым по счету падением к 1.1917. По этой причине особо на защиту этого уровня со стороны крупных покупателей я больше не рассчитываю. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994 быки почувствуют силу и вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2031 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1975. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1920.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
