В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по Германии от IFO оказались лучше прогнозов экономистов, но, как вы можете видеть, к крупному движению евро вверх это не привело. Во второй половине дня нет вообще никакой статистики, так что все внимание будет сосредоточено на выступлениях представителей Европейского центрального банка, а это лишний повод для очередной попытки прорваться выше 1.0777. Если давление на пару вернется и мы увидим еще один рывок в район ближайшей поддержки 1.0716, то лишь формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к движению вверх, в район ближайшего сопротивления 1.0777. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0830, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0830 нанесет удар по стоп-приказам медведей и вернет бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения к 1.0874, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0716 во второй половине дня давление на евро существенно возрастет, и мы увидим выстраивание нового медвежьего рынка. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0674. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634, либо еще ниже – в районе 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично справились со своими задачами, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона ,можно рассчитывать на падение евро в краткосрочной перспективе. По этой причине медведям нужно защищать сопротивление 1.0777. В случае роста пары после ястребиных комментариев членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Изабель Шнабель лишь формирование ложного пробоя на 1.0777 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет точке входа в короткие позиции и к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0716. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0674. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0634, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0777, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0830. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0874 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и ходят слухи, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886, до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865, до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0780.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
