В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в области 1.0872 пока не принесли никакого результата и, скорей всего, не принесут. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по производственной активности в еврозоне, которая хоть и оказалась лучше прогнозов экономистов, но все же сократилась, были полностью проигнорированы покупателями евро, которые, несмотря на все происходящее, без остановки толкали пару вверх. Можно ли после этого опираться на аналогичные данные по США – вопрос, оставшийся без ответа. Ждем отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США, который может продолжить рост евро в ближайшее время. Если же рыночная реакция на данные, какими бы они ни были, будет негативной, то к покупкам советую присмотреться на уровне 1.0839. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций с движением вверх, в район нового сопротивления 1.0893, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0927, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.0975, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0839 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0792. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Такое ощущение, что в пятницу продавцов евро как будто бы и не было, а движение вниз шло на закрытии длинных позиций и фиксации прибыль. Сегодняшний агрессивный ответ покупателей евро, для которого не было никакого повода, может привести к тесту ближайшего сопротивления 1.0893. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что может произойти только после выхода слабых данных по американской экономике. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0839. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к дневному минимуму 1.0792. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0748, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0893, а такой сценарий вполне реален, учитывая, как покупали евро в первой половине дня, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0927. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политики, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488, до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0885.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
