В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До снижения и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине резкого снижения волатильности рынка. Или покупатели поняли, что смысла в таких активных действиях нет, или рынок начинает постепенно готовиться к достаточно важным пятничным данным по рынку труда США, но ясно одно: чем ближе мы подбираемся к 1.1000, тем меньше желающих ставить на прорыв этого уровня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что ничего особого в первой половине дня не произошло, скорей всего, акцент сместится на данные по рынку труда США, а там действительно есть на что посмотреть. Сокращение числа занятых от ADP может негативно отразиться на американском долларе, что позволит покупателям евро защитить 1.0927. Данные по сальдо баланса внешней торговли будут не так интересны, как индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателя, наоборот, вернет спрос на доллар и усилит давление на пару. По этой причине только формирование ложного пробоя на 1.0927 станет сигналом на покупку EUR/USD с целью возврата и обновления максимума этого месяца в районе 1.0975. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.1002. Самой дальней целью остается область 1.1031, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0927 во второй половине дня, чего также нельзя исключать, так как будет достаточно одних хороших данных по рынку труда США, чтобы рынок провалился еще, давление на евро вернется, а мы увидим движение вниз к 1.0881. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Для продавцов ничего не изменилось: самое главное – не упустить ближайшее сопротивление 1.0975, протестированное вчера в ходе американской сессии. От него я рассчитываю увидеть новых крупных игроков, позитивно реагирующих на хорошую статистику по США. Поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается формирование ложного пробоя на 1.0975, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0927. Пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление на евро, что столкнет пару уже к 1.0881. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0833 – это вернет рынок под контроль продавцов. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0975, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1002. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего, на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093, до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910, до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
