В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Активных торгов в первой половине дня не состоялось, и пара продолжила находиться в районе 1.0763, не позволив войти в рынок. Скорей всего, всплеск волатильности произойдет именно в ходе американской сессии, на которую техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Только слабые отчеты по росту уровня безработицы в США и сокращению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае этого года позволят покупателям евро нарастить длинные позиции. Довольно интересный отчет будет и по изменению средней почасовой оплаты труда, который повлияет на инфляцию в США. Если данные превзойдут в лучшую сторону прогнозы экономистов, ставлю на снижение EUR/USD и в таком случае буду искать длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.0725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков.
Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0759, где сейчас и ведется торговля. Сохранение торговли выше этого диапазона либо прорыв и тест сверху вниз после снижения укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0800. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0759 и 1.0725, чего также нельзя исключать при хороших цифрах по рынку труда США, можно ожидать возврата медведей. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0687даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0662 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не сильно активничают, так как реального повода сейчас подавать рисковые активы попросту нет. Хорошая статистика по рынку труда США вряд ли переубедит американских политиков отказаться от паузы в цикле повышения ставок, но может привести к коррекции пары вниз. Однако действовать я буду только на рост от ближайшего сопротивления 1.0800, как я описывал еще в утренней стратегии.
Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к уровню 1.0759 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0687, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0800 можно рассчитывать на продолжение роста пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0780.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
