Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0748 состоялись, но от входа в короткие позиции я отказался, так как некуда было поставить стоп-приказ, уж слишком плохое было соотношение риск/прибыль. Во второй половине дня удалось получить отличную точку входа на продажу от 1.0748, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Активная защита 1.0709 и ложный пробой дали сигнал на покупку с движением вверх на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по активности в секторе услуг США обвалили евро и привели к еще одному тесту месячного минимума, но покупатели сумели удержать уровень 1.0700, сохранив призрачную надежду на восстановление пары в конце недели. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Германии, от которых ничего хорошего ждать не приходится, а также цифры по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал и изменению уровня занятости еврозоны. Пересмотренные в худшую сторону показатели, что вряд ли, вернут давление на евро. Учитывая медвежий рынок, действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 1.0709. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста этого диапазона станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748 – сопротивление, отлично вчера себя зарекомендовавшее. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хороших данных по еврозоне и Германии вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709 медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынков, и все, что им сегодня нужно в первой половине дня, – защита 1.0748. Очередная порция слабых данных по еврозоне позволит медведям защитить 1.0748, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0707. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0748 быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0709.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
