В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0709 привели к сигналу на покупку евро, но в условиях низкой волатильности и отсутствия статистики по еврозоне до реализации дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что и в ходе американской сессии нет ничего такого, что вывело бы пару за пределы бокового канала, я принял решение пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Я также ожидаю сохранения низкой волатильности и объема торгов и получать ложный точки входа в рынок не входит в мои планы в конце недели. Внимание привлечет лишь выступление члена FOMC в лице Майкла С. Барра, который еще только начинает привыкать к текущим рыночным реалиям в новой должности, так что его комментарии не будут иметь большой вес. Лишь снижение и формирование ложного пробоя на 1.0689 станут подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0728. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вряд ли состоится, поэтому лишь слабая статистика по кредитованию в США и жесткий тон Барра вместе с закреплением выше 1.0728 вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0748. Самой дальней целью выступит область 1.0772, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0689 во второй половине дня медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы явно нацелены на 1.0689, но лучше всего в конце недели продавать как можно выше, и желательно на ложном пробое в районе 1.0728. Только это даст сигнал на продажу, открывающий вновь дорогу в район поддержки 1.0689. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0728 быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0748. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0728.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
