В прошлую пятницу был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0709 привели к сигналу на покупку евро, но в условиях низкой волатильности и отсутствия статистики по еврозоне до реализации дело так и не дошло. Во второй половине дня получить подходящих сигналов по входу в рынок так и не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики сохранило расстановку сил в паре EUR/USD, и, по всей видимости, сегодня вряд ли что-то изменится. Однако на этой неделе у нас будут заседание Европейского центрального банка и важные данные по инфляции в США, так что на этом фоне медведи могут ослабить хватку, что приведет к небольшой восходящей коррекции в рисковых активах. Однако действовать на медвежьем рынке предпочту только на снижении. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0714, выступающей серединой бокового канала, и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0743 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0714 медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя и немного ослабили хватку. В первой половине дня защита 1.0743 будет основной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0714. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0743, а это более вероятно в первой половине дня, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0689.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
