Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0732 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0732 позволили получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 7 пунктов спрос ослаб. Решение ЕЦБ повысить процентные ставки вместе с пересмотренными в худшую сторону прогнозами по инфляции и экономике привели к распродаже евро уже во второй половине дня. Защита покупателями поддержки 1.0665 дала сигнал на открытие длинных позиций, но после коррекции к 1.0700 давление на пару вернулось. Продажи от 1.0700 также позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Риск наступления рецессии в еврозоне сейчас более велик, чем когда-либо. Повышение процентных ставок Европейским центральным банком с целью дальнейшей борьбы с инфляцией лишь подтвердили всю трудность положения, в котором сейчас находится европейский регулятор. Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США, которые резко подскочили в августе, лишь увеличили спрос на американский доллар, так как, по всей видимости, на следующей неделе Федеральная резервная система также может пойти на увеличение стоимости заимствований еще на четверть пункта.
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен Франции, которые могут еще больше убедить инвесторов в правильности действий Европейского центрального банка. Также ближе к середине дня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, от которой мы вряд ли услышим что-то новое. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару и действовать буду лишь после снижения и защиты ближайшей поддержки 1.0633. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведут к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления ближайшего сопротивления 1.0674. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0711. Самой дальней целью выступит область 1.0746, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0633, что вполне возможно, ведь медвежий рынок никто не отменял, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, и все, что сейчас им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.0674, куда к моменту роста пары могут подтянуться и средние скользящие. Отсутствие инициативы со стороны покупателей и ложный пробой на 1.0674 будут хорошим сигналом на продажу евро в продолжение тренда, что откроет прямую дорогу к месячному минимуму 1.0633. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0595, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0674 покупатели получат очень хороший шанс на компенсацию большей части вчерашнего падения. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0711. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены, и станет понятно, почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190, до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638, до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
