В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0645 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0645 привели к хорошему сигналу на продажу, однако после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Медведи даже не сумели добиться обновления месячного минимума, что еще раз подтверждает факт присутствия крупного покупателя в этом диапазоне после активных действий, замеченных там в прошлую пятницу. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро ожидаемо отреагировал падением на слабые данные от IFO по Германии. Хоть индексы оказались лучше прогнозов экономистов, их дальнейшее снижение было воспринято негативно. В ходе американской сессии и вовсе нет никакой статистики, так что волатильность обещает быть сдержанной, и до обновления месячного минимума мы вряд ли дотянем. Однако ни о каком завершении медвежьего рынка пока речи не идет. Действовать против тренда планирую только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0620. Только это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления 1.0652 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к сопротивлениям 1.0672 и 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0620 медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Не удивительно, что после слабой статистики по еврозоне продавцы продолжили контролировать рынок. Но для дальнейшего развития нового медвежьего сценария этого явно мало. Учитывая отсутствие статистики по США, защита нового сопротивления 1.0652, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет основной задачей. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0652 покупатели получат хороший шанс на восстановление в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0672. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0665.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
