В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0559 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0559 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0527 дал еще один сигнал на продажу, что привело к обновлению дневных минимумов и к снижению в район 1.0508.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничные данные по США привели к дальнейшему снижению пары, что в ближайшее время может вылиться в формирование нового медвежьего тренда. Сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Италии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны, которые вряд ли произведут сильное впечатление на трейдеров, так что давление на пару может вернуться в любой момент. На этом фоне покупателям нужно как можно активней действовать в районе новой поддержки 1.0509, образованной по итогам прошлой недели. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0535, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0557. Самой дальней целью выступит область 1.0586, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0509 в первой половине дня давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0484 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро держат рынок под свои контролем. Для дальнейшего падения пары будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.0535, а также слабой статистики по еврозоне. Формирование ложного пробоя на 1.0535 даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0509 После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0484. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0535 покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0557. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0586 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, это приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
