В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошему сигналу на покупку евро, но после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось, хотя, справедливости ради, продавцам так и не удалось закрепиться ниже этого диапазона. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сальдо баланса внешней торговли и выступления большого количества представителей FOMC сохранят на рынке волатильность. Учитывая, как вчера трейдеры отреагировали на заявления Кашкари о том, что с повышением ставок еще не покончено, не удивляйтесь, если после интервью членов FOMC Майкла С. Барра, Кристофера Уоллера и Джона Уильямса евро продолжит падение. Однако не все из вышеуказанных представителей ФРС сторонники жесткой позиции, так что вторая половина дня обещает быть достаточно интересной. В случае сохранения давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0675 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к новому сопротивлению 1.0710, образованному по итогам первой половине дня. Там проходят средние скользящие, ограничивающие дальнейший восходящий потенциал пары. Поэтому прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок EUR/USD с обновлением максимума этой недели 1.0753, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0774. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0675 во второй половине дня, что вполне может быть, так как особо желающих покупать евро даже на фоне такой коррекции пока мало, давление на пару вернется, что приведет к более крупному движению вниз, в район 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают пытаться вернуться в рынок и делают это довольно успешно. Уровень, где ожидаю проявления крупных игроков – область 1.0710. Защита этого диапазона особенно важная для сохранения нисходящей коррекции по паре. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.0710 вместе с ястребиными комментариями со стороны представителей ФРС – все это даст сигнал на продажу с движением вниз к следующей поддержке 1.0675. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642, что позволит перекрыть весь пятничный рост евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0710, а этого нельзя исключать, так как бычий рынок может вернуться в любой момент, покупатели наверняка попытаются дотянуть до сопротивления 1.0753. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871, до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0695.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
