Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 151.15 позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции, но после роста примерно на 15 пунктов спрос на пару снизился. Во второй половине дня слабые данные по США привели к крупной распродаже USD/JPY, а прорыв и обратный тест снизу вверх 150.82 дали отличную точку входа на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Данные по США продолжают расстраивать трейдеров, убеждая их в том, что американская экономика наконец начинает ломаться под давлением высоких процентных ставок. Сегодня не было никакой статистики по Японии, поэтому давление на торговый инструмент сохранилось. Впереди данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Слабые показатели приведут к очередной распродаже пары, с чем покупателям и придется бороться. Их первого проявления ожидают после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.47, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 150.82, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.15. Самой дальней целью выступит область 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.47 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 150.19, откуда на этой неделе уже дважды активно покупали доллар. Поэтому только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.94 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вновь получили шанс на выстраивание более мощной нисходящей коррекции, но многое будет зависеть от данных по США. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 150.82, куда может состояться рывок уже в первой половине дня. Только это вернет давление и даст шанс на коррекцию вниз к поддержке 150.47. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к недельным минимумам в район 150.19. Более дальней целью выступит область 149.94, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 150.82 покупатели вернут инициативу, сохранив при этом шансы на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.15. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политике японского регулятора, пока не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403, до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211, до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.25.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
