Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0970 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемого прорыва месячного максимума в первой половине дня так и не состоялось. На фоне низкой волатильности рынка порядка 20 пунктов добраться до обновления обозначенных мною уровней также не удалось. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя на 1.0935 позволили получить сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний протокол заседания Федеральной резервной системы носил более строгий характер, чем ожидалось, что привело к падению евро в паре с американским долларом. Очевидно, что представители ФРС не хотят торопиться со снижением процентных ставок, на что рынок отреагировал соответствующе. Сегодня в первой половине дня у нас публикуется отчет по финансовой стабильности еврозоны, а также данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона не представляет большой важности, но из-за скудности фундаментальных данных думаю можно послушать и его. Учитывая, что коррекция по евро продолжается, оптимальным вариантом для покупки будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0890, по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0925, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетом по еврозоне дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 в первой половине дня проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но сумеют ли они сохранить позиции? Вопрос довольно сложный. Определенно, в случае роста пары нужно проявлять себя уже в район ближайшего сопротивления 1.0925, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где уже ожидаю проявления крупных покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0930 торговля сохранится в рамках бокового канала. Однако это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика, и в следующем году нас ждет их снижение. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707, до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144, до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
