В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. По причине очень низкой волатильности, составившей около 20 пунктов, добиться обновления обозначенных мною уровней так и не удалось, соответственно, не удалось и получить подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие реакции на данные по еврозоне было вполне ожидаемым явлением. Впереди у нас важное решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что это последнее заседание в этом году, рассчитывать на то, что комитет кардинально поменяет свою политику, не приходится. Вчерашние данные по инфляции в США дают ФРС возможность оставить все как есть, сместив акцент даже на более жесткий сценарий, чем предполагалось ранее. Это приведет к росту доллара и дальнейшему ослаблению европейской валюты, наблюдаемому в начале этого месяца. По этой причине действовать на покупку буду только на снижении от поддержки 1.0762, до теста которой мы так и не дотянули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.0799 и обновление сверху вниз вместе с мягкой риторикой председателя ФРС в отношении будущей политики приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, можно смело говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Даже если позиция ФРС не изменится, уже можно будет рассчитывать на дальнейшее падение пары. Но перед этим было бы неплохо увидеть формирование ложного пробоя в районе 1.0799, что станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, отсутствия медведей на 1.0799 и мягких комментариев Джэрома Пауэлла, что вряд ли, покупатели попытаются вернуть инициативу. Это откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0779
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
