В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что утренние уровни нарушены не были, техническую картину на вторую половину дня я не пересматривал.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Продолжит иена рост, а доллар падение, напрямую будет зависеть от статистики, запланированной на вторую половину дня. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также ВВП за третий квартал этого года. Итоговый показатель ВВП даже если и будет пересмотрен в сторону небольшого снижения, вряд ли это сильно навредит нисходящей коррекции, наблюдаемой по паре в последние несколько дней. Если отчет будет пересмотрен в лучшую сторону, скорей всего USD/JPY прибавит в росте. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе 142.80 с целью восстановления к дневному максимуму 143.36, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способным привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы оказали серьезное давление на пару и отлично справились со своей задачей по защите 143.36. Пока торговля будет вестись ниже этого уровня ожидаю сохранения давления на пару. В случае сильной статистики по США и рывка USD/JPY вверх, действовать буду по аналогии с утренним сигналом, который я разобрал выше: формирование ложного пробоя на 143.36 является для меня подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в расчете на снижение к 142.80. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 143.36, что более вероятно, так как этот уровень себя уже один раз отработал, спрос на доллар вернется. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
