Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 142.80 привели к еще одной точке входа на открытие коротких позиций, что привело к еще одному крупному снижению пары на 50 пунктов. Покупки в районе 142.32 в середине американской сессии дали хорошую коррекцию в 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчера иена сумела нарастить свое преимущество по отношению к доллару после новостей о том, что данные по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года были пересмотрены в худшую сторону. Уже сегодня был опубликован отчет по индексу потребительских цен Японии, который остался без пересмотра в районе 2,8%, что не позволило USD/JPY дальше продолжить снижение. Базовая инфляция в Японии в ноябре этого года также оказалась ниже, чем месяцем ранее, что является прямым подтверждением недавнего правильного решения Банка Японии не спешить с изменением политики. В случае дальнейшего падения пары, в ходе европейской сессии акцент смещен на защиту поддержки 141.95, образованной по итогам азиатских торгов. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 142.70, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что у покупателей там могут начаться проблемы. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.96, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы контролируют рынок. Но для сохранения тенденции необходимо проявлять себя уже в районе сопротивления 142.70, тест которого состоится в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 141.95. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.70, а до выхода важной фундаментальной статистики по США покупатели попытаются отыграть как можно больше, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.96, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
