В прошлую пятницу был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 70 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Статистика по США не позволила пробиться ниже недельного минимума по паре USD/JPY. Цифры, свидетельствующие о дальнейшем снижении индекса расходов на личное потребление в годовом исчислении, привели к ослаблению позиций американского доллара. Сокращение расходов потребителей и резкий обвал продаж на первичном рынке жилья в США в ноябре на 12,2% также не вселили оптимизма, хотя в последнее время ситуация с ипотечными кредитами должна положительно повлиять на будущие продажи. Сегодня с речью выступит губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда, что может серьезно сказаться на расстановке сил в рынке после его открытия. В случае дальнейшего падения пары акцент остается на защите поддержки 141.95, отлично в пятницу себя зарекомендовавшей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 142.70, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.96, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы контролируют рынок. Но для сохранения тенденции необходимо вновь проявлять себя в районе сопротивления 142.70. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.70, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.96, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
