Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.84 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.84 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня давление на доллар сохранилось. Лишь в районе 141.91, после ложного пробоя, можно было получить подходящую точку входа на покупку, которая привела к коррекции пары более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сегодня иена уже отреагировала ростом на данные по изменению объема промышленного производства, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Рост объема розничной торговли в ноябре этого года сразу на 1,0% также пришелся по вкусу покупателям. На этом фоне пара USD/JPY продолжила активно терять позиции, вернувшись к минимуму от 14 декабря этого года. Сейчас покупателям доллара нужно очень сильно постараться, чтобы защитить область 141.02. Только формирование там ложного пробоя, на мой взгляд, будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций против медвежьего рынка. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 141.49. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 141.91. Самой дальней целью выступит область 142.34, где собираюсь фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 141.02 активности со стороны покупателей давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 140.45. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от нового минимума месяца в районе 139.91 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, но справятся ли они с пробоем месячного минимума – вопрос довольно сложный. На мой взгляд, более оптимальным сценарием будут продажи на росте в районе ближайшего сопротивления 141.49. Ложный пробой там позволит убедиться в присутствии в рынке медведей, что выльется в сигнал на открытие коротких позицией с попыткой выхода за пределы 141.02. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.45. Более дальней целью выступит область 139.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 141.49 торговля в конце года переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 141.91. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 142.34, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.00.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
