В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.86 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.86 привели к точку входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 145.52 позволило отлично зайти в рынок на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 144.86 в продолжение медвежьего рынка вылились в точку входа и падение пары еще на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Пятничные данные по инфляции в США ослабили позиции американского доллара во второй половине дня, сохранив пару в боковом канале. Однако как вы можете сейчас видеть на графике, покупатели постепенно выбрали все пятничное движение в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого с конца прошлого года. Давление на иену сохраняется, особенно после выхода довольно слабой статистики по изменению объема заказов на оборудование в Японии, что еще раз подтверждает слабость экономики и необходимость ее поддержки через сохранение отрицательных процентных ставок. Идеальным сценарием на покупку сегодня вижу снижение USD/JPY в район поддержки 144.95, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способных подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.95 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что позволит сохранить торговлю в рамках канала и приведет к небольшой нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.39. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы проявили себя, но сохранить преимущество не смогли. Доказать в рынке свое присутствие сегодня можно после роста и формирования ложного пробоя в районе все того же сопротивления 145.52. Это станет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения и прорыва поддержки 144.95. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.39, где действовать начнут уже более активно покупатели. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.52 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно, мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.65.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
