Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала вялое движение, но на этот раз уже с нисходящим уклоном. Мы говорили неоднократно в последнее время, что евровалюта должна продолжать падение практически в любом случае, однако всю предыдущую неделю наблюдался откровенный флэт. Возможно, на этой неделе мы наконец увидим трендовое движение и очень желательно, чтобы оно было нисходящим, что соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону.
В понедельник в Евросоюзе вышел лишь один отчет, который практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Промышленное производство в Евросоюзе сократилось по итогам ноября на 0,3%, к чему были готовы участники рынка. Поэтому европейская валюта хоть и тяготела к падению в течение дня, все равно осталась выше критической линии. А общая волатильность дня не превысила даже 40 пунктов, поэтому по факту движения просто отсутствовали.
Сегодня ночью котировки евровалюты резко опустились, что привело к закреплению ниже линии Киджун-сен. Однако даже это движение нельзя назвать сильным. Тот факт, что теперь цена располагается ниже критической линии, позволяет рассчитывать на долгожданное падение евровалюты, однако, учитывая нежелание рынка продавать евро, падение может быть очень недолгим.
Мы уже говорили, что у рынка слишком завышенные ожидания в отношении снижения ставки ФРС. Если он от них откажется, доллар начнет дорожать. Что касается торговых сигналов, то в понедельник было сформировано два, но отрабатывать их не имело особого смысла. Цена дважды отскочила от линии Киджун-сен, которая пролегала около уровня 1,0935, но в обоих случаях не смогла пройти вверх даже 20 пунктов.
Сигналов на продажу в течение дня тоже сформировано не было, поэтому трейдеры могли открыть одну сделку на покупку(сигналы дублировали друг друга), которая даже принесла около 10 пунктов прибыли, так как ее следовало закрывать вручную.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 9 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте и на данный момент нет ни одного признака его завершения.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшие продажи с целью 1,0889. Вчера паре не удалось вернуться к линии Сенкоу Спан Б, поэтому теперь возможно падение туда, откуда начинался последний виток восходящей коррекции. Однако напомним, что все текущее движение, по большому счету, флэт, поэтому движения могут быть рэндомными.
На 16 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1008) и Киджун-сен (1,0956). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Германии выйдет финальный отчет по инфляции за декабрь, а в Евросоюзе – индексы экономических настроений от института ZEW. Эти отчеты – второстепенные, сильной реакции на них не будет. В Штатах – ничего интересного не запланировано, поэтому сегодня мы также можем наблюдать невысокую волатильность.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
