Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.25 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.25 позволили войти в рынок в короткие позиции, что пока вылилось в движение вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня активная защита 147.69 привела к сигналу на покупку с движением вверх на 30 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.
Иена может сильно вырасти, а пара USD/JPY просесть после сегодняшнего выступления управляющего Центральным банком Японии, так что все внимание советую сосредоточить на пресс-конференции. В случае возврата давления на пару быкам придется проявить себя в районе 147.69. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 148.25, выбраться выше которого вчера и сегодня так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.76. Самой дальней целью выступит максимум 149.32, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.69 активности со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.26. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы пока остаются в стороне в надежде услышать что-то хорошее от регулятора. Сохранение курса на нормализацию политики приведет к моментальной распродаже доллара и падению пары. В случае роста медведям необходимо сосредоточиться и действовать в районе сопротивления 148.25 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.69. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Более дальней целью выступит область 146.80, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне ожидания дальнейшей сверхмягкой политики Банка Японии и отсутствия активности медведей на 148.25 лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.45.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
