Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели резко «проснулась» и устремилась вниз. Были пробиты два последних локальных минимума на часовом ТФ, однако падение довольно быстро завершилось и на данный момент цена опять корректируется вверх. Несмотря на то, что мы бы предпочли увидеть более сильное движение вниз, следует признать, что европейская валюта хотя бы время от времени движется вниз, а вот фунт – продолжает находиться в боковом канале. Поэтому не будем слишком строгими к евро.
Вчерашнее падение котировок европейской валюты не было спровоцировано абсолютно ничем. В техническом плане не было отскока от какого-либо важного уровня или линии. В фундаментальном плане не было никаких важных событий. В макроэкономическом плане не было ни одной важной публикации. Европейская валюта просто и на ровном месте упала. Однако, с нашей точки зрения, это абсолютно логично, так как 3-4 последних месяца евровалюта алогично росла.
Конечно, ее рост время от времени был вполне обоснован слабыми данными из-за океана или же чрезмерно «голубиной» риторикой представителей ФРС в декабре. Однако европейская статистика тоже не фонтанировала сильными данными, а ЕЦБ тоже начнет в 2024 году снижать ставку, которая на целый 1% ниже ставки ФРС.
Таким образом, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, а минимальные цели расположены около 1,0450.
Что касается торговых сигналов, то вчера их было сформировано три. В начале цена закрепилась выше уровня 1,0889, но сумела пройти вверх всего лишь 10-15 пунктов. Стоп Лосс в безубыток можно было при большом желании успеть выставить. Далее последовало закрепление под критической линией, после чего пара рухнула вниз к уровню 1,0818, до которого не дошла всего 4 пункта. Тем не менее, эта сделка на продажу в любом случае оказалась прибыльной, так как до конца дня не было сформировано сигналов на покупку и ее можно было закрывать где угодно.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно ниже линии Киджун-сен и, если сможет остаться ниже нее, то падение может быть возобновлено уже сегодня-завтра. Напомним, что в четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и евро, вероятно, теряет поддержку рынка на фоне этого события.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать покупки с целью 1,0922, если критическая линия будет преодолена. Продажи станут целесообразными при отскоке от линии Киджун-сен с целью 1,0818. Оснований для сильного роста европейской валюты мы по-прежнему не видим ни одного.
На 24 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0869). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, но все же их будет много, а их значения могут быть резонансными. Таким образом, эти данные могут повлиять на настроение рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
