Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Снижение пары в район 148.31 во второй половине дня произошло, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, что не позволило мне вновь войти в рынок. В результате я пропустил все движение вверх. Продажи на ложном пробое от 148.81 дали шанс вытянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пускай и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего, покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сегодняшние данные по снижению уровня оплаты труда и сокращению объема уровня расходов домохозяйств привели к ослаблению позиций покупателей иены. Однако пока торговля ведется в широком боковом канале и в районе годового максимума, можно рассчитывать на активные действия продавцов. Но также следует понимать, что покупатели будут и дальше себя проявлять в районе крупной поддержки 148.31, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 148.81 – годовой максимум. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.23. Самой дальней целью выступит максимум 149.62, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.31 со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.86. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.43 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы пока справляются со своими задачами и не пускают пару за пределы годового максимума. В случае очередного роста пары медведям необходимо сосредоточиться и действовать в районе сопротивления 148.81. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 148.31, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.86, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 147.43, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.81 начнется развитие нового бычьего тренда. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.23. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.31.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
