Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.82 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на уровня 150.82 ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня защита 150.82 привела к сигналу на продажу, но и после этого из-за низкой волатильности иена прошла вниз около 15 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сегодня все началось с очень крупного падения пары после того, как член правления Банка Японии Хадзиме Таката дал сильный сигнал о вероятном развороте регулятора в сторону более высокой стоимости заимствований. Он также привел аргументы в пользу прекращения политики отрицательных процентных ставок, что и подтолкнуло иену и доходность государственных облигаций к росту. Даже вышедшая статистика по слабому промышленному производству в Японии никак не навредила развитию восходящей тенденции по иене. В случае дальнейшего падения пары USD/JPY действовать в районе ближайшей поддержки 149.71, образованной еще на прошлой неделе. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.10. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 150.41. Самой дальней целью выступит область 150.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности на 149.71, а этот уровень сегодня себя уже один раз отработал, давление на доллар сохранится, что приведет к переходу контроля на сторону продавцов и более крупному падению пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае роста пары медведи наверняка заявят о себе в районе ближайшего сопротивления 150.10, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для наращивания коротких позиций в продолжение развития новой тенденции с целью снижения в район 149.71. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.27, что определенно нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 148.95, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.10 покупатели попытаются остановить развитие нового медвежьего рынка. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.41, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.60.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
