В условиях низкого объема торгов ни один из инструментов через стратегию Mean reversion реализован не был. Фунт я попытался торговать через Momentum, что вышло довольно неплохо.
Теперь весь акцент на данные по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению рисковых активов. В случае резкого снижения инфляции доллар вновь сильно ослабнет. Участники рынка с особым вниманием следят за каждым малейшим изменением в публикуемых данных, поскольку это может дать представление о дальнейших шагах Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Ожидается, что ФРС прибегнет к снижению ставок в ответ на резкое замедление инфляции, что ослабит позиции доллара еще больше. Несмотря на некоторое замедление темпов инфляции в последние месяцы, она по-прежнему значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%. Это создает дилемму для Центрального банка, который должен сбалансировать необходимость сдерживания инфляции с риском чрезмерного ужесточения монетарной политики, что может привести к рецессии.
Влияние данных по инфляции на валютные рынки будет зависеть от степени сюрприза. Если инфляция окажется значительно выше ожиданий, это, вероятно, приведет к резкой реакции рынка: доллар укрепится. И наоборот, если инфляция окажется ниже прогнозов, доллар может ослабнуть, а евро укрепиться.
В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.
Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1696 могут привести к росту евро в район 1.1728 и 1.1760;
Продажи на прорыв уровня 1.1668 могут привести к падению евро в район 1.1634 и 1.1611.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3519 могут привести к росту фунта в район 1.3553 и 1.3587;
Продажи на прорыв уровня 1.3500 могут привести к падению фунта в район 1.3484 и 1.3451.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 148.03 могут привести к росту доллара в район 148.44 и 148.76;
Продажи на прорыв уровня 147.72 могут привести к распродажам доллара в район 147.39 и 146.96.
Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1678 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3572 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3493 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6620 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6600 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3891 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3865 на возврате на этот уровень.
