В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1769 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по активности производственного индекса стран еврозоны были пересмотрены в лучшую сторону, но по отношению к прошлому месяцу показатель все же снизился, что и оказало давление на евро в первой половине дня. В ходе американской сессии ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и производственный индекс США от ISM. В случае сильных показателей давление на пару только увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1713 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1749, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1777. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1713 пара вернется к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1680. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя в первой половине дня и теперь лишь очень слабые данные по США вернут в рынок покупателей евро. В ином случае давление на пару только увеличится. При плохой статистике лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1749 будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, где проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1777, образованного по итогам первой половины дня. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей европейской валюты.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1725.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
