Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1769 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1749 дали шанс на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов бычий рынок затух.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое сокращение числа занятых в США от ADP на 32 000 привело к активной распродаже американского доллара и укреплению евро. Однако плохой результат по рынку труда был компенсирован хорошими данными по индексу деловой активности в производственном секторе. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по уровню безработицы еврозоны за август этого года, так что на особую волатильность валютного рынка можно не рассчитывать. В случае медвежьей реакции рынка на цифры действовать собираюсь в районе поддержки 1.1713, которую медведи не могут пробить с 29 сентября. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1745. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1777. Самой дальней целью выступит область 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1713 давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению вниз. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1680. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера проявили себя, так и не дав рынку перейти в новую бычью фазу. Это говорит о том, что спрос на доллар, несмотря на сложность ситуации на рынке труда США, пока сохраняется. Сегодня действовать на продажу собираюсь лишь в районе сопротивления 1.1745. Где формирование ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне будет первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1745, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1777. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1715.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
