Британский фунт сегодня был отработан через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал иену.
Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9% в годовом выражении после 2,8% в июне, а окончательная оценка Евростата подтвердила предварительный расчёт. Напомню, что индекс потребительских цен отражает темпы роста цен и напрямую влияет на ожидания по политике ЕЦБ, однако весь разгон на этот раз обеспечила энергетика. Для ЕЦБ, впрочем, куда тревожнее выглядит другая часть отчёта. Услуги ускорились до 3,3% и обеспечили больше половины всей инфляции, а базовый показатель поднялся до 2,5%. Именно поэтому рынок отреагировал ростом евро, всё увереннее закладывая ужесточение политики, ведь при депозитной ставке в 2,25% многие экономисты ждут её повышения до 2,50%.
Фунт также вырос на новости о том, что инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% в июле против 2,6% в июне. Основной вклад в разгон внесла энергетика, ведь цены на энергоносители выросли на 13%. Тем не менее инфляция в услугах снизилась до 3,4% с 3,6%. Замедление в услугах говорит о том, что фундаментальная инфляция постепенно остывает, а весь разгон носит энергетический характер. Для фунта это создало двойственную картину, ведь рост общей инфляции подтолкнул покупки, но смягчение в базовых компонентах ограничивает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики Банка Англии.
Во второй половине дня наиболее важным событием станет публикация протокола последнего заседания ФРС, которое запомнилось необычно жёстким внутренним раскладом. Напомним, что тогда решение о паузе прошло со счётом девять против трёх, а сразу трое членов комитета высказались за немедленное повышение ставки. Протокол раскрывает детали той дискуссии, и рынок будет вычитывать из него, насколько серьёзны намерения ястребов и есть ли риск ужесточения на ближайших заседаниях. Именно поэтому документ способен заметно двинуть доллар, ведь любое подтверждение жёсткого настроя усилит спрос на американскую валюту.
Для евро и фунта расклад несёт прямой риск. Если протокол подтвердит готовность части ФРС к повышению ставки, доллар укрепится, что придавит EUR/USD и GBP/USD. Более мягкие формулировки, напротив, ослабят американскую валюту и дадут обеим европейским валютам передышку.
В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.
Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1613 могут привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1664;
Продажи на прорыв уровня 1.1592 могут привести к падению евро в район 1.1568 и 1.1543;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3569 могут привести к росту фунта в район 1.3588 и 1.3608;
Продажи на прорыв уровня 1.3545 могут привести к падению фунта в район 1.3525 и 1.3499;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 159.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;
Продажи на прорыв уровня 158.80 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.27;
Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1614 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1590 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3569 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3544 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7091 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7075 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3860 на возврате на этот уровень;
