Евро и британский фунт сегодня можно было неплохо торговать через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.
Евро вырос после того, как Германия выдала сразу два отчёта, и оба указали в одну сторону. Индекс делового климата IFO подскочил до 88,8 с июльских 86,7, максимума почти за год, причём оба компонента выросли синхронно, ведь оценка текущей ситуации поднялась до 88,5, а ожидания до 89,1. Индекс IFO строится на опросах компаний и отражает их настроения относительно нынешнего положения дел и перспектив, поэтому столь уверенный подъём укрепил веру рынка в восстановление крупнейшей экономики блока и поддержал единую валюту. Улучшение затронуло все четыре сектора, сильнее всего промышленность, где баланс улучшился более чем вдвое.
Параллельно Destatis пересмотрел ВВП за второй квартал вверх, до 0,3% к предыдущему кварталу и 1,0% в годовом выражении, что добавило позитива. Тем не менее структура роста отрезвляет, ведь весь вклад дал экспорт, тогда как инвестиции в машины и оборудование рухнули, потребление прибавило лишь символически, а занятость за год сократилась на 212 тысяч человек, причём в услугах впервые с начала пандемии.
Получается экономика, которая растёт за счёт внешнего спроса и производительности, теряя при этом рабочие места, а нынешний оптимизм бизнеса пока остаётся скорее надеждой на разворот, чем его подтверждением. Именно поэтому реакция евро, хотя и оказалась положительной, опиралась в основном на улучшение настроений, а реальная устойчивость подъёма пары EUR/USD осталась под вопросом.
Во второй половине дня рынок ждёт не менее важный блок американской статистики, включающий индикатор потребительской уверенности, объём продаж жилья на первичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Потребительская уверенность отражает готовность американцев тратить, а поскольку потребление формирует основную часть экономики США, этот показатель считается значимым ориентиром. Продажи новостроек характеризуют спрос в чувствительном к ставкам секторе недвижимости, тогда как индекс ФРС-Ричмонда показывает деловую активность в промышленности региона.
Хорошие показатели способны привести к более крупному росту доллара против рисковых активов, ведь крепкие данные усилят ожидания жёсткой политики ФРС. Для евро и фунта это несёт риск отступления, ведь укрепление доллара придавит EUR/USD и GBP/USD, тогда как слабый результат даст обеим европейским валютам передышку.
В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.
Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1670 могут привести к росту евро в район 1.1686 и 1.1709;
Продажи на прорыв уровня 1.1646 могут привести к падению евро в район 1.1623 и 1.1601;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3647 могут привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707;
Продажи на прорыв уровня 1.3620 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3596;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;
Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;
Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1678 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1649 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3620 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7163 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7138 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3872 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3839 на возврате на этот уровень;
