Евро сегодня можно было неплохо торговать через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ни к чему не притронулся.
Отсутствие статистики по еврозоне отразилось на волатильности евро. Когда собственных данных нет, единая валюта лишается внутренних драйверов и начинает двигаться вслед за внешним фоном, а при спокойной обстановке амплитуда колебаний закономерно сжимается. В результате пара EUR/USD провела первую половину дня в тесном диапазоне, ориентируясь на общий аппетит к риску, а не на собственные поводы.
А вот фунт снизился после новостей о том, что розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников обвалились до минус 48 пунктов. Показатель строится на опросах ритейлеров и служит ранним сигналом о состоянии потребительского спроса, а столь глубокое падение указало на его заметное ослабление. Особенно тревожно смотрится динамика, ведь ещё недавно индекс держался около минус 25 пунктов, так что нынешний обвал стал резким ухудшением и подорвал веру в устойчивость британского потребителя.
Для британской валюты это обернулось давлением, ведь слабость розницы ослабляет доводы в пользу крепкой экономики и добавляет Банку Англии поводов для осторожности.
Далее рынок ждёт целый ряд очень важных данных по США, которые способны задать доллару направление на ближайшее время. Начнётся всё с изменения объёма ВВП за второй квартал, а завершится основным индексом расходов на личное потребление за июль и данными по изменению расходов и доходов населения. Финальной точкой дня станет выступление члена FOMC Томаса Баркина. ВВП отражает темпы роста экономики и служит фундаментом для оценки её здоровья, поэтому уже первый релиз задаст тон торгам.
Но особое значение имеет основной индекс расходов на личное потребление, ведь именно его ФРС считает предпочтительным измерителем инфляции. Показатель без учета волатильных цен на продукты и энергоносители, и точнее отражает устойчивое ценовое давление, а значит напрямую влияет на ожидания по ставке. Данные по доходам и расходам населения дополнят картину, показав, насколько уверенно чувствует себя американский потребитель, на котором держится значительная часть экономики.
Для евро и фунта этот блок несёт прямой риск. Сильный рост экономики в связке с высокой инфляцией укрепит доллар и придавит EUR/USD и GBP/USD, тогда как слабые цифры и замедление ценового давления сыграют в пользу обеих европейских валют. Дополнительным фактором станут комментарии Баркина, чьи слова рынок разберёт на предмет настроя регулятора.
В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.
Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1677 могут привести к росту евро в район 1.1709 и 1.1727;
Продажи на прорыв уровня 1.1653 могут привести к падению евро в район 1.1627 и 1.1601;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3647 могут привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707;
Продажи на прорыв уровня 1.3620 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;
Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;
Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1683 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1653 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3640 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3610 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7192 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7174 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3880 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3854 на возврате на этот уровень;
