В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.1621 повторилась, но на этот раз в пользу продавцов евро. Неудачное закреплением выше 1.1621 вылилось в продажу евро со снижение лишь на 10 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Причиной резкого укрепления американского доллара в прошлую пятницу стал отчет по занятности в США. Согласно данным, число занятых выросло в августе на 162 тысячи при консенсусе всего в 55 тысяч, а безработица осталась на 4,1%. Но главное даже не это, а пересмотры: июль переписали с минус 23 тысяч на плюс 21 тысячу, июнь с 20 на 31 тысячу, совокупно плюс 55 тысяч. То есть июльского падения занятости, вокруг которого строилась вся дискуссия о слабеющем рынке труда, просто не было. Все это очень сильно перевернуло расклад для ФРС и всё теперь упирается в отчёт по инфляции, который выйдет 11 сентября.
Что касается сегодняшнего дня, то конечно же акцент будет сделан на цифрах по изменению объема промышленного производства Германии, индикатору уверенности инвесторов от Sentix, но куда более важным моментом станет пересмотрен объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года и уровня занятости. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на пару может вернуться, что приведет к снижению и тесту ближайшей поддержки 1.1601. Первых активных действий покупателей ожидаю как раз на этом уровне, так что формирование ложного пробоя там поможет с принятием решения по покупке евро. Целью в таком случае выступит область 1.1621, которая неплохо отработала в ходе сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1641, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1601, пара может попытаться вернуть себе медвежий рынок. В таком случае продавцы наверняка дотянуться до следующей поддержки 1.1587. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро в прошлую пятницу не сумели удержать лидерство даже после сильного отчета по американскому рынку труда. По всей видимости последняя противоречивая статистика по еврозоне все же создает все больше сторонников жесткой денежно-кредитной полиции, как раз ставящих на укрепление EUR/USD. Если в рынке и остались крупные продавцы, то первого их проявления ожидаю увидеть в районе 1.1621. Только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1601. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться еще одной неплохой распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1587. Самой дальней целью выступит область 1.1568, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро легко может дотянуться до 1.1641. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
